WiseTrader Toolbox. Adaptive Indicatori per AmiBroker AFL. Written da Administrator. The WiseTrader Toolbox include una serie di indicatori che si adattano alle condizioni di mercato indicatori standard come RSI utilizzano un numero fisso di periodi nella loro calcolo che può funzionare bene in alcuni mercati e male in altri perché i mercati a volte tendenza e altre volte si evolvono lateralmente l'indicatore di livello di solito essere tarate in determinate condizioni di mercato, come le tendenze rialziste, ma questo è difettoso a causa di una serie di fattori in primo luogo, i mercati cambiano e non è possibile utilizzare lo stesso numero di periodi nei mercati rialzisti come si fa in mercati di negoziazione lato in secondo luogo, il numero di periodi in un indicatore standard non può essere troppo piccolo o troppo grande altrimenti sarete whipsawed fuori dal mercato o no catturare grandi si muove abbastanza dei prezzi indicatori adattive possono aiutare a risolvere questi problemi, per esempio, la seguente immagine dell'indicatore adattativo mostra una media mobile esponenziale di 15 giorni in verde, 40 giorni di media mobile esponenziale in giallo e un 10 - media 100 giorni di adattamento muoversi in pink. Notice che modo l'indicatore di adattamento esce prima del 40 giorni media mobile esponenziale ed evita di essere whipsawed di grandi tendenze come la media mobile esponenziale di 40 giorni Se vuoi vedere un video del adattivo media mobile esponenziale clicca here. The snapshot qui sopra mostra la finestra dei parametri per l'adaptive RSI la maggior parte adattiva indicatori con l'eccezione del MACD adattivo e EMA avere la stessa finestra dei parametri, ma senza l'opzione di lisciatura come si muovono tipo medio indicatore adattativo indicators. Each ha una scelta di 8 adattatori diversi da scegliere Ciò include filtri di tendenza e adattatori ciclo basato per soddisfare diversi tipi di condizioni di mercato e indicatori, come l'RSI hanno anche la possibilità di 5 diversi smoothers per ridurre il rumore e il ritardo che in realtà funziona molto bene per ridurre i falsi segnali e migliorare la capacità di risposta dell'indicatore Date un'occhiata al seguente esempio semplice e comunicazione come i segnali di ipercomprato e ipervenduto sono più chiaramente definiti e non vi è quasi nessun ritardo introdotto applicando il smoothing. Kaufman Adaptive Moving Setup Strategy media Trading Filter. I Trading Strategy. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Average KAMA Fonte Kaufman, PJ 1995 Smarter Trading Miglioramento delle prestazioni in evoluzione dei mercati di New York McGraw-Hill, la strategia Inc Concetto Trading sulla base di un filtro del rumore adattativo obiettivo di ricerca delle prestazioni di verifica della messa a punto e il filtro Tabella delle specifiche 1 Risultati Figura 1-2 commerciale Setup lunghi Compravendite l'Adaptive Moving Average AMA gira a breve Trades la Adaptive Moving Average rifiuta Nota la linea di tendenza AMA sembra bloccarsi quando i mercati non hanno direzione quando i mercati di tendenza, la linea di tendenza AMA raggiunge commerciale di ingresso long Compravendite un acquisto al momento della chiusura è posto dopo una configurazione rialzista brevi Compravendite una vendita al momento della chiusura è posto dopo una configurazione ribassista commerciale Exit Tabella 1 Portfolio 42 mercati a termine da quattro principali settori di mercato delle materie prime, valute, tassi di interesse e indici azionari dei dati 32 anni a partire dal 1980 piattaforma di prova di sensibilità MATLAB. II Test. All 3-D grafici sono seguiti da 2-D grafici di contorno per il Fattore di rendimento, Sharpe ratio, Ulcera performance Index, CAGR, massimo drawdown, percentuale fruttuosi scambi commerciali, e Avg Win Media Loss ratio L'immagine finale mostra la sensibilità delle variabili Patrimonio Curve. Tested ERLength FilterIndex Definizioni Tabella 1 1.Figure Portfolio Ingressi prestazioni Tabella 1 Commissione Unità 0.AMA ERLength è la media mobile adattiva in un periodo di ERLength ERLength è un periodo di look-posteriore della ER Efficiency ratio ER i abs direzione che Volatilità i, dove abs è il valore assoluto di direzione i Chiudere i Chiudere i ERLength, Volatilità i abs DeltaClose i, ERLength, dove è la somma per un periodo di ERLength, DeltaClose i Chiudere i Chiudere i 1 FastMALength è un periodo di rapido movimento SlowMALength media è un periodo di lento movimento AMA media i AMA I 1 CI Chiudi I AMA I 1, dove ci ER io digiuno lento lento 2, fast 2 FastMALength 1, 2 lento SlowMALength 1 Indice i. ERLength 2, 100, Fase 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Compravendite Se AMA I AMA I 1 AMA I 1 AMA i 2 poi MinAMA AMA I 1 Adaptive Moving Average salta fuori con un perno in MinAMA brevi Compravendite AMA I AMA I 1 AMA I 1 AMA i 2 poi MaxAMA AMA I 1 Adaptive media mobile gira verso il basso con un perno a MaxAMA Indice i. Filter i FilterIndex StdDev AMA I AMA I 1, N, dove StdDev è la deviazione standard della serie di oltre N periodi N Indice 20 default valore i. FilterIndex 0 0, 1 0, 0 Fase 02 N 20.Long Trades A acquistare alla fine viene posta quando AMA I AMA I 1 AMA i MinAMA filtrare i brevi Compravendite una vendita alla fine è posto quando AMA I AMA I 1 MaxAMA AMA a filtrare i Indice i. Stop Perdita Uscita ATR ATRLength è l'Average true Range su un periodo di ATRLength ATRStop è un multiplo di ATR ATRLength lunghi Compravendite una fermata vendita è posto a ingresso ATR ATRLength ATRStop brevi Compravendite un acquisto di arresto è posto a Entry ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Fase 2 FilterIndex 0 0, 1 0, 0 Passo 02.Do Adaptive medie mobili Portano a medie Meglio Results. Moving sono uno strumento preferito di operatori attivi Tuttavia, quando i mercati si consolidano, questo indicatore porta a numerosi commerci whipsaw, causando una serie frustrante di piccole vittorie e perdite gli analisti hanno trascorso decenni cercando di migliorare la media mobile semplice In questo articolo, guardiamo a questi sforzi e scoprire che la loro ricerca ha portato a strumenti di trading utile per valori di fondo su semplici medie mobili, controlla semplici medie mobili Fai Trends levarsi in piedi fuori Pro e contro di medie mobili I vantaggi e gli svantaggi di medie mobili erano riassunti da Robert Edwards e John Magee nella prima edizione di analisi tecnica di archivio Trends quando hanno detto e, è stato nel 1941 che abbiamo deliziato ha fatto la scoperta anche se molti altri aveva fatto prima che facendo la media dei dati per un determinato numero di giorni si potrebbe ricavare una sorta di linea di tendenza automatizzato che sarebbe sicuramente interpretare i cambiamenti di tendenza sembrava quasi troppo bello per essere vero è un dato di fatto, è stato troppo bello per essere true. With gli svantaggi troppo elevati rispetto ai vantaggi, Edwards e Magee abbandonato rapidamente il loro sogno di commercio da un bungalow sulla spiaggia, ma 60 anni dopo, hanno scritto quelle parole, gli altri continuano a cercare di trovare uno strumento semplice che avrebbe facilmente consegnare le ricchezze dei mercati. Simple medie mobili per calcolare una media mobile semplice aggiungere i prezzi per il periodo desiderato e dividere per il numero di periodi selezionato Trovare una media mobile di cinque giorni richiederebbe sommando i cinque più recenti prezzi di chiusura e dividendo per five. If più recente chiusura è al di sopra della media mobile, il titolo sarebbe stato considerato in un uptrend. Downtrends sono definiti dai prezzi commerciare al di sotto della media mobile per ulteriori informazioni, vedere le nostre medie mobili tutorial. This tendenza a definire proprietà rende possibile per medie mobili a generare segnali di trading nella sua applicazione più semplice, commercianti acquistare quando i prezzi si muovono al di sopra della media mobile e vendere quando i prezzi si incrociano sotto quella linea Un approccio di questo tipo è garantito per mettere l'operatore sul lato destro di ogni commercio significativo Purtroppo, mentre lisciando i dati , medie mobili saranno in ritardo rispetto l'azione di mercato e il commerciante sarà quasi sempre restituire una parte dei loro profitti su anche il più grande vincitore trades. Exponential medie mobili analisti sembrano piace l'idea della media mobile e hanno trascorso anni cercando di ridurre i problemi associati a questo ritardo una di queste innovazioni è l'EMA media mobile esponenziale questo approccio assegna un peso relativamente più elevato di dati recenti, e di conseguenza rimane più vicino al movimento dei prezzi di una media mobile semplice la formula per calcolare un mobile esponenziale media is. EMA Peso Chiudi 1-Peso EMAy Where. Weight è la costante di smoothing selezionato dal analyst. EMAy è la media mobile esponenziale da yesterday. A valore comune di ponderazione è 0 181, che è vicino a una media mobile semplice a 20 giorni un altro è 0 10, che è di circa 10 giorni in movimento average. Although riduce il ritardo, la media mobile esponenziale non riesce ad affrontare un altro problema con le medie mobili, che è che il loro uso per i segnali di trading porterà a un gran numero di perdere commerci a New Concepts in Technical Trading Sistemi di Welles Wilder stima che i mercati tendenza solo un quarto del tempo fino al 75 di azione commerciale si limita a ridurre gli intervalli, quando ci si sposta alla media dei segnali buy-and-sell saranno ripetutamente generati come i prezzi rapidamente si muovono al di sopra e al di sotto della media mobile per risolvere questo problema, molti analisti hanno suggerito variando il fattore di ponderazione del calcolo EMA per di più, vedere Come vengono utilizzati in media trading. Adapting medie mobili di azione per il mercato Un metodo per affrontare gli svantaggi di medie mobili in movimento è quello di moltiplicare il fattore di ponderazione da un rapporto di volatilità Fare questo significherebbe che la media mobile sarebbe più lontano dal prezzo corrente in mercati volatili Ciò consentirebbe vincitori per l'esecuzione come un trend volge al termine e prezzi consolidare la media mobile sarebbe avvicinarsi all'azione mercato attuale e, in teoria, permette al commerciante di mantenere la maggior parte dei guadagni catturati durante la tendenza in pratica, il rapporto di volatilità può essere un indicatore come la larghezza Bollinger band, che misura la distanza tra il noto Bollinger Fasce per ulteriori informazioni su questo indicatore, vedere le basi di Bollinger Bands. Perry Kaufman suggerito di sostituire la variabile peso nella formula EMA con una costante in base al rapporto ER efficienza nel suo libro, nuovi sistemi di trading e metodi di questo indicatore è progettato per misurare la la forza di una tendenza, definita in un intervallo da -1 0 a 1 0 si calcola con una semplice variazione di prezzo totale per il periodo formula. ER somma delle variazioni dei prezzi assoluti per ogni bar. Consider un titolo che ha una gamma di cinque punti ciascuno giorno, e al termine di cinque giorni ha guadagnato un totale di 15 punti questo si tradurrebbe in un pronto soccorso di 0 67 15 punti movimento verso l'alto diviso per la gamma totale di 25 punti ha avuto questo magazzino è diminuito di 15 punti, al pronto soccorso sarebbe -0 67 per ulteriori consigli di trading da Perry Kaufman, leggere perdere per guadagnare, che delinea le strategie per affrontare il commercio principio losses. The di efficienza una tendenza s si basa sulla quantità di movimento direzionale o una tendenza che si ottiene per unità di movimento dei prezzi per un periodo di tempo definito una ER di 1 0 indica che lo stock è in una tendenza rialzista perfetto -1 0 rappresenta una tendenza al ribasso perfetta in termini pratici, gli estremi sono raramente reached. To applicare questo indicatore per trovare la adattativo in movimento AMA media, i commercianti dovranno calcolare il peso con la seguente, piuttosto complesso, formula. C ER SCF SCS SCS 2 Where. SCF è la costante esponenziale per il più veloce ammissibile EMA solito 2.SCS è la costante esponenziale per il più lento EMA ammissibile spesso 30.ER è il rapporto di efficienza che era è notato above. The rapporto qualità-C viene quindi utilizzato nella formula EMA al posto della variabile peso semplice Anche se difficile da calcolare a mano, la media mobile adattiva è incluso come opzione in quasi tutti i pacchetti software di trading per maggiori informazioni sul EMA, leggere Exploring i Average. Examples Moving ponderata esponenzialmente di un semplice movimento linea rossa media, un movimento linea blu media esponenziale e la adattativa in movimento linea verde media sono mostrati in figura 1 1.Figure l'AMA è in verde e indica il massimo grado di appiattimento nella azione di gamma-bound visto sul lato destro di questa tabella nella maggior parte dei casi, la media mobile esponenziale, indicato come la linea blu, è più vicino al movimento dei prezzi la media mobile semplice è indicato come il line. The rosso tre medie mobili mostrati in la figura sono tutti inclini a whipsaw commerci in tempi diversi Questo inconveniente di medie mobili è stata finora impossibile eliminate. Conclusion Robert Colby testato centinaia di strumenti tecnico-analisi in The Encyclopedia of tecnici di mercato Indicatori ha concluso, anche se la media mobile è adattivo un'idea interessante più recente con notevole appeal intellettuale, i nostri test preliminari non riescono a dimostrare un reale vantaggio pratico di questa più complesso metodo di tendenza smoothing questo doesn t significa che i commercianti dovrebbero ignorare l'idea l'AMA potrebbe essere combinato con altri indicatori per sviluppare un sistema di scambio proficuo per più su questo argomento, leggere Canali scoperta Keltner e Il Chaikin Oscillator. The ER può essere utilizzato come un indicatore di tendenza stand-alone per individuare le opportunità di trading più redditizio come un esempio, indici riportati sopra 0 30 indicano uptrends forti e rappresentano potenziali acquisti in alternativa, dal momento che la volatilità si muove in cicli, i titoli con il rapporto di efficienza più basso potrebbe essere guardati come tasso di interesse breakout opportunities. The al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o di un indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il no-profit settore l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di offerenti.
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