3 Semplice Mobile Media Crossover

Moving crossover media mobile crossover medi sono un modo comune gli operatori possono usare medie mobili. Un crossover si verifica quando una media mobile più veloce (vale a dire un più breve periodo di media mobile) attraversa sia sopra un più lento media mobile (vale a dire un più lungo periodo di Moving Average), che è considerato un incrocio rialzista o al di sotto, che è considerato un incrocio ribassista. Il grafico sottostante del SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra la 50 giorni di media mobile semplice e 200 giorni media mobile semplice questa coppia media mobile è spesso guardato da grandi istituzioni finanziarie come indicatore lungo raggio della direzione del mercato : si noti come a lungo termine di 200 giorni di media mobile semplice è in una tendenza rialzista questo spesso viene interpretato come un segnale che il mercato è abbastanza forte. Un trader potrebbe prendere in considerazione l'acquisto quando il breve termine di 50 giorni SMA attraversa sopra i 200 giorni SMA e contrastly, un commerciante potrebbe considerare la vendita quando la 50 giorni di SMA incrocia al di sotto del 200 giorni SMA. Nel grafico sopra del SampP 500, entrambi potenziali segnali di acquisto sarebbe stato estremamente redditizia, ma il potenziale segnale di una vendita avrebbero causato una piccola perdita. Tenete a mente, che la 50 giorni, 200 giorni mobile semplice di crossover media è una strategia a lunghissimo termine. Per quei commercianti che vogliono di più la conferma quando usano in movimento crossover media, il mobile semplice tecnica di crossover media 3 potrebbe essere utilizzato. Un esempio di questo è mostrato nel grafico sottostante di Wal-Mart (WMT) stock: il metodo della media 3 mobile semplice potrebbe essere interpretato come segue: Il primo crossover della più veloce SMA (nell'esempio di cui sopra, di 10 giorni SMA) attraverso il successivo più veloce SMA (20 giorni SMA) agisce come un avvertimento che i prezzi potrebbero essere invertendo tendenza tuttavia, di solito un professionista non avrebbe posto un acquisto vero e proprio o di vendita, allora. Successivamente, il secondo crossover il più veloce SMA (10 giorni) e il più lento SMA (50 giorni), potrebbe innescare un trader di acquistare o vendere. Ci sono numerose varianti e metodologie per l'uso del 3 mobile semplice metodo media di crossover, alcuni sono forniti di seguito: un approccio più conservativo potrebbe essere quella di aspettare fino alla metà SMA (20 giorni) attraversa il più lento SMA (50 giorni), ma questo è fondamentalmente una tecnica di crossover SMA due, non una tecnica di tre SMA. Un trader potrebbe prendere in considerazione una tecnica di gestione del denaro di acquistare una dimensione di mezzo quando il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA e quindi inserire l'altra metà, quando il rapido SMA attraversa il più lento SMA. Invece di metà, acquistare o vendere un terzo di una posizione in cui il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA, un altro terzo, quando il rapido SMA attraversa il lento SMA, e l'ultimo terzo quando il secondo più veloce SMA attraversa il lento SMA . Una Moving Average tecnica crossover che utilizza 8 medie mobili esponenziali () è l'indicatore di media mobile esponenziale del nastro (vedi: Ribbon esponenziale). Moving crossover medi sono strumenti spesso visti dai commercianti. Infatti crossover sono spesso inclusi negli indicatori tecnici più popolari, tra cui l'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) (vedi: MACD). Altri medie mobili meritano un'attenta considerazione in un piano di trading: Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera Disclaimer Medie. Moving: Strategie 13 Con Casey Murphy. Analista ChartAdvisor Diversi investitori utilizzano le medie mobili per motivi diversi. Alcuni li usano come strumento di analisi primaria, mentre altri semplicemente li usano come un costruttore di fiducia per sostenere le loro decisioni di investimento. In questa sezione, ben presentare una serie di vari tipi di strategie - la loro integrazione nel vostro stile di trading è a voi crossover Un crossover è il tipo più semplice di segnale ed è favorita tra molti commercianti perché rimuove tutte le emozioni. Il tipo più semplice di crossover è quando il prezzo di un bene si sposta da un lato di una media mobile e chiude dall'altro. crossover prezzo sono utilizzati dai commercianti per identificare i cambiamenti nella quantità di moto e può essere utilizzato come una voce di base o strategia di uscita. Come si può vedere nella figura 1, una croce sotto di una media mobile può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso e sarebbe probabilmente utilizzato dai commercianti come un segnale per chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Viceversa, una fine sopra una media mobile dal basso può suggerire l'inizio di un nuovo uptrend. Il secondo tipo di attraversamento si verifica quando una media a breve termine attraversa una media a lungo termine. Questo segnale è utilizzato dagli operatori per identificare lo slancio sta spostando in una direzione e che un movimento forte è probabile avvicina. Un segnale di acquisto viene generato quando la media a breve termine passa al di sopra della media a lungo termine, mentre un segnale di vendita è innescato da un incrocio media a breve termine al di sotto di una media a lungo termine. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questo segnale è molto obiettivo, che è il motivo per cui è così popolare. Crossover Triple ei Moving nastro medio aggiuntivi medie mobili possono essere aggiunti al grafico di aumentare la validità del segnale. Molti commercianti metteranno le medie mobili di cinque, 10, e 20 giorni su un grafico e attendere che la media di cinque giorni attraversa attraverso gli altri che in genere è il buy segno primario. In attesa di media the10 giorni per attraversare al di sopra della media di 20 giorni è spesso usato come conferma, una tattica che spesso riduce il numero di falsi segnali. Aumentando il numero di medie mobili, come si vede nel metodo tripla di crossover, è uno dei modi migliori per misurare la forza di un trend e la probabilità che il trend continuerà. Questo pone la domanda: Che cosa accadrebbe se mantenuto aggiungendo medie mobili Alcune persone sostengono che se una media mobile è utile, quindi 10 o più deve essere ancora meglio. Questo ci porta a una tecnica nota come il nastro media mobile. Come si può vedere dal grafico qui sotto, molte medie mobili sono posti sullo stesso grafico e sono utilizzati per giudicare la forza del trend in atto. Quando tutte le medie mobili si muovono nella stessa direzione, la tendenza è detto di essere forte. Inversioni vengono confermati quando le medie si incrociano e la testa in direzione opposta. Reattività alle mutevoli condizioni è rappresentato dal numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili. Più breve i periodi di tempo utilizzati nei calcoli, più sensibile la media è a lievi variazioni di prezzo. Uno dei più comuni nastri inizia con un 50 giorni di media mobile e aggiunge medie in incrementi di 10 giorni fino alla media finale di 200. Questo tipo di media è bravo a identificare trendsreversals a lungo termine. Filtri Un filtro è un qualsiasi tecnica utilizzata in analisi tecnica per aumentare la fiducia quelli di un certo commercio. Ad esempio, molti investitori possono scegliere di aspettare fino a quando un titolo attraversa sopra di una media mobile ed è almeno il 10 al di sopra della media prima di ordinare. Questo è un tentativo di assicurarsi che il crossover è valido e di ridurre il numero di falsi segnali. Il rovescio della medaglia di fare affidamento sui filtri è troppo che alcuni di guadagno è dato e che potrebbe portare a sentirsi come youve perso il treno. Questi sentimenti negativi diminuirà nel tempo, come si regola costantemente i criteri utilizzati per il filtro. Non ci sono regole o cose da guardare fuori per quando si filtra il suo semplicemente un ulteriore strumento che vi permetterà di investire con fiducia. Media mobile Envelope Un'altra strategia che incorpora l'uso di media mobile è noto come una busta. Questa strategia comporta tracciando due fasce intorno una media mobile, sfalsati da una specifica percentuale. Ad esempio, nella seguente tabella, un involucro 5 è disposto intorno a una media mobile di 25 giorni. Gli operatori dovranno guardare questi gruppi per vedere se essi agiscono come forti aree di supporto o resistenza. Si noti come la mossa spesso inverte la direzione dopo si avvicina uno dei livelli. Un movimento di prezzo al di là della banda può segnalare un periodo di stanchezza, e gli operatori dovranno guardare per un'inversione verso il centro average. Simple Media mobile - SMA Abbattere media mobile semplice - SMA Una media mobile semplice è personalizzabile in quanto può essere calcolato per un diverso numero di periodi di tempo, semplicemente aggiungendo il prezzo del titolo di chiusura per un certo numero di periodi di tempo e dividendo il totale per il numero di periodi di tempo, che dà il prezzo medio del titolo nel periodo di tempo. Una media mobile semplice leviga la volatilità, e rende più facile per visualizzare l'andamento dei prezzi di un titolo. Se il semplice movimento punti medi up, ciò significa che il prezzo securitys sta aumentando. Se è rivolto verso il basso significa che il prezzo securitys è in calo. Più lungo è il periodo di tempo per la media mobile, il più agevole la media mobile semplice. Una media mobile a breve termine è più volatile, ma la sua lettura è più vicino ai dati di origine. Importanza analitica Le medie mobili sono uno strumento analitico importante utilizzato per identificare l'andamento dei prezzi attuali e la possibilità di un cambiamento di una tendenza consolidata. La forma più semplice di utilizzare una media mobile semplice analisi sta usando per identificare rapidamente se un titolo è in una tendenza rialzista o ribassista. Un altro popolare, seppur strumento analitico leggermente più complesso, è quello di confrontare un paio di semplici medie mobili con ogni coprono tempi diversi. Se un medio-breve termine mobile semplice è al di sopra di una media a lungo termine, si prevede una tendenza rialzista. D'altra parte, una media a lungo termine di sopra di una media a breve termine segnala un movimento verso il basso del trend. Patterns popolari Trading Due modelli di trading popolari che utilizzano semplici medie mobili sono la croce e la morte di una croce d'oro. Una croce la morte si verifica quando il 50 giorni mobile semplice croci in media al di sotto della media mobile a 200 giorni. Questo è considerato un segnale ribassista che ulteriori perdite sono in negozio. La croce d'oro si verifica quando un a breve termine in movimento rompe sopra la media di una media mobile di lungo periodo. Rinforzata da volumi di scambio elevati, questo può segnalare ulteriori guadagni sono in store. Advisor Perspectives accoglie contributi ospiti. Le opinioni qui presentate non rappresentano necessariamente quelle di Advisor Perspectives. strategie Moving-media-incrocio hanno funzionato molto bene negli ultimi anni. Hanno impedito loro seguaci di essere investito in azioni durante la bolla tecnologica e la crisi finanziaria. Tuttavia, la maggior parte di tali strategie hanno sottoperformato il mercato azionario ampia dal 2009. In questo articolo, vorrei analizzare tutti i possibili segnali di movimento-media-crossover per i SampP 500 dal 1928, per vedere se queste strategie forniscono alcun valore per gli investitori. Introduzione Mebane Faberrsquos carta 2007 ldquoA approccio quantitativo per Tactical Asset Allocation ldquo è diventato molto popolare tra la comunità degli investitori. In questo documento, ha dimostrato che un semplice 10 mesi media mobile potrebbe essere utilizzato come una strategia di investimento efficace. Per essere più precisi, Faber utilizzato una media mobile di 10 mesi per stabilire se un investitore dovrebbe entrare o uscire da una posizione all'interno di una specifica classe di attivi. Quando il prezzo di un determinato sottostante è superiore alla sua media mobile a 10 mesi di chiusura (10 mesi è di circa 200 giorni di negoziazione), l'investitore dovrebbe comprare, e quando il prezzo chiude al di sotto della media mobile a 10 mesi, l'investitore dovrebbe vendere. Dato che questa strategia ha funzionato molto bene in passato ed è molto facile da seguire, molti investitori hanno adottato simili strategie di mobile-media-di crossover per i loro portafogli personali. Un sacco di articoli sono stati pubblicati su come applicare o migliorare su idee Faberrsquos. Un altro famoso modello a media mobile-crossover è chiamata la croce d'oro. Essa si verifica quando la media mobile a 50 giorni di uno specifico titolo sottostante attraversa sopra della sua media mobile a 200 giorni. L'affermazione è che questo significa un miglioramento della struttura tendenza di fondo di ogni sicurezza. Gli investitori dovrebbero muoversi in contanti se la croce d'oro si trasforma in una croce di morte, in cui il 50-giorni mobile croci in media al di sotto della media mobile a 200 giorni. Negli ultimi dieci anni, la maggior parte di tali strategie in movimento-media-incrociati hanno lavorato molto bene, come mostrato nel grafico seguente. Questo è stato soprattutto perché coloro che si spostano strategie media impedito loro seguaci di essere investito in azioni durante la bolla tecnologica e la crisi finanziaria. Tuttavia, la maggior parte di tali strategie di crossover hanno sottoperformato il mercato azionario ampia dal 2009, come mostrato nel grafico sottostante, dove è raffigurato il payoff dalla croce d'oro dal 2009. Questo è stato soprattutto perché non abbiamo visto alcun rallentamento più duratura da allora. La recente sottoperformance di tali strategie non è una grande sorpresa a tutti, come tutte le strategie trend-following trovano ad affrontare la ldquolate tipico, effetto tardivo outrdquo. Pertanto, un tale approccio può superare solo una semplice strategia buy-and-hold durante i mercati orso più duraturi. Tuttavia, molti investitori cercano di evitare l'effetto tipico tardo-in-fine-out scegliendo combinazioni a media mobile più brevi, che ha, ovviamente, l'effetto negativo di un aumento delle attività di trading. Nonostante il fatto che questi segnali in movimento-media-di crossover sono molto popolari, non ho trovato alcun documento di ricerca che valuta tutte le possibili combinazioni a media mobile-incrociati per stabilire se tali strategie forniscono alcun valore aggiunto per gli investitori. Metodologia Letrsquos analizzare tutti i possibili segnali a media mobile-crossover per i SampP 500 del 31 dicembre 1928, fino al 11 Giugno 2014, per ottenere una visione obiettiva dei pro e dei contro di tali segnali di crossover. Inoltre, vorrei per determinare se la recente sottoperformance di quei segnali di attraversamento rispetto ad una semplice strategia buy-and-hold è tipico o solo un fenomeno temporaneo. Inoltre, vorrei sapere se il risultato di una strategia di crossover specifica tende ad essere stabile o più casuale nella sua natura. Per semplicità, ho assunto un tasso nominale pari a zero di ritorno, se una strategia specifica è stata investita in liquidità. Inoltre, nel nostro esempio non vi è alcuna detrazione per le spese di transazione o commissioni di intermediazione. Nelle seguenti tabelle analizzo diversi tipi di metriche chiave (asse Z), e il periodo di tempo per ogni singolo media mobile è tracciata sull'asse X e Y, rispettivamente. Ad esempio, la metrica chiave per la strategia di croce d'oro (50: 200) può essere trovata se si cerca il punto di attraversamento del 50 giorni media mobile (x-axis50) e il 200 giorni di media mobile (Y-axis200). Ho provato tutte le combinazioni di lunghezze (in giorni) di calze che attraversano una sull'altra in movimento. Tutte le strategie di crossover in movimento fornire una qualche forma di riduzione di perdita massima. Se consideriamo il fatto che il più grande declino dal SampP 500 era 86 nel corso del 1930, il vantaggio principale di tali strategie diventano abbastanza ovvio. In totale, ci sono stati solo tre combinazioni di giorni (7075, 6580 e 7080), che hanno affrontato una perdita massima superiore la massima perdita dal SampP 500. Tutte le altre combinazioni affrontato perdite a meno di un tipico strategia buy-and-hold. Specialmente nella gamma da 50,24 mila giorni a 220,24 mila giorni, la perdita massima era compresa tra -40 e 060, che è piuttosto un rapporto incoraggiante se si considera il 86.1 dal SampP 500. Inoltre, come si può vedere che in quella regione, il prelievo riduzione è o tende ad essere abbastanza stabile nel tempo mdash questa zona può essere descritto come un plateau. Se questo effetto è una variabile casuale all'interno di tale intervallo di tempo specifico, ci sarebbero stati molti più picchi in quella zona. Pertanto, piccoli aggiustamenti entro i termini di qualsiasi media mobile è probabile che non hanno un grande impatto a tutti, per quanto riguarda a questo rapporto. Il caso è molto diverso se analizziamo la zona intorno a 1100 giorni a 1200 giorni. In quella zona, piccoli aggiustamenti entro il lasso di tempo di ogni media mobile potrebbe portare a risultati molto diversi e sono quindi altamente probabile che sia casuale. Un altro tipico rapporto è che, come il numero di transazioni aumenta, entrambe le medie mobili si accorciano. Questo, naturalmente, è causa di costi di transazione. Per questo motivo, la maggior parte dei seguaci di tale strategia preferiscono una combinazione di breve termine-oriented e di lungo termine orientata medie mobili per ridurre il numero complessivo di contratti. Se ci concentriamo sulla performance annualizzata di quei segnali in movimento-media-di crossover dal 1929, possiamo vedere che tutte le combinazioni ha riportato un rendimento positivo da allora. Questo risultato non è una grande sorpresa a tutti, come la SampP 500 è aumentato di quasi 8.000 da allora. Pertanto, qualsiasi partecipazione continuo all'interno del mercato avrebbe dovuto portare a una performance positiva. Un altro punto interessante è la capacità storica di quei segnali di crossover a sovraperformare una semplice strategia buy-and-hold. Nel secondo grafico, abbiamo messo in evidenza solo le combinazioni di movimento-media-crossover che sono stati in grado di superare un buy-and hold-strategia. Possiamo vedere che la combinazione migliore (5186) è stato in grado di generare una sovraperformance annuale di 1,4, in media, senza costi di transazione inclusi. Tuttavia, siamo in grado di vedere un sacco di picchi di tale grafico. La maggior parte dei risultati sono altamente probabile che sia casuale per loro natura. Ad esempio, la combinazione 5175 consegnato una sovraperformance annuale di 1,3 in media, mentre la sovraperformance 10175 incrocio era solo lo 0,3 e il 20175 ha sottoperformato il mercato di quasi il 0,5 in media. Pertanto, la sovraperformance della maggior parte dei segnali di crossover dipende dalla pura fortuna. Il caso è leggermente diverso se ci concentriamo sulla zona compresa tra 1: 100 200: 240, come tutte le combinazioni di tale intervallo sono riusciti a sovraperformare il SampP 500. La sovraperformance è stata abbastanza stabile nel tempo, come piccoli aggiustamenti entro il termine di ogni media mobile non hanno portato a grandi differenze in termini di sovraperformance. Tuttavia, la sovraperformance annua in quella regione era solo 0,58 in media. Si prega di tenere a mente che non ho incluso eventuali costi di transazione nel nostro esempio. Generare rendimenti assoluti di sovraperformance è solo un lato della storia. Gli investitori potrebbero essere anche interessata a generare rendimenti positivi assoluti piuttosto che relativi. Ho guardato la capacità di qualsiasi combinazione di movimento-media-crossover per generare rendimenti assoluti positivi. Ho analizzato il numero di segnali di ogni combinazione media mobile crossover sono stati redditizi in passato, espressi in termini percentuali. Un sacco di combinazioni consegnato segnali lunghi, che sono stati redditizio oltre il 50 del tempo. La zona intorno a 50,12 mila giorni a 200,24 mila giorni tende ad essere abbastanza stabile, come la percentuale di segnali assoluti positivi sta lentamente aumentando verso l'alto. Sembra che alcune combinazioni di movimento-media hanno la capacità di prevedere mercati emergenti. Purtroppo, questo non vale in molti casi, come la percentuale di segnali positivi assoluti dipende fortemente dal numero di giorni ogni combinazione di media mobile è stato investito nel SampP 500. Questo diventa abbastanza evidente se si considera che l'SampP 500 è leggermente aumentato meno di 8.000 dal 1929. Qualsiasi esposizione al mercato in quel periodo di tempo è altamente probabile per produrre un rendimento positivo Questo effetto può essere visto sul secondo grafico sottostante, che mostra la durata media di lungo segnale di ciascuna combinazione di crossover in movimento, misurata in giorni. Se confrontiamo entrambi i grafici, possiamo vedere una forte relazione tra la lunghezza media del segnale e la percentuale di segnali effettuano positivi. Tuttavia, alcune combinazioni tendono ad essere meglio adatto per prendere un andamento positivo rispetto ad altri. Come una qualsiasi combinazione media mobile solo potrebbe sovraperformare il mercato nel corso di una recessione più lunga durata, è anche interessante esaminare quanto spesso un segnale di cassa (segnale di crossover negativo) è stato in grado di sovraperformare il mercato. In tal caso, il SampP 500 deve essere eseguito negativo durante quel periodo di tempo specifico. Il rapporto può essere visto anche come la probabilità che un segnale di crossover ribassista indica una flessione più duratura. Come si può vedere nel grafico sottostante, la SampP 500 eseguita negativo in meno di 50 di tutti i casi, dopo una qualsiasi combinazione media mobile crossover balenato un segnale di crossover ribassista. Inoltre, il grafico è estremamente spillo, indicando che questo scarso risultato tende ad essere completamente casuale. La linea di fondo Nonostante il fatto che la maggior parte dei segnali a media mobile crossover forniscono una qualche forma di riduzione massima perdita in confronto ad una strategia buy-and-hold, la loro capacità di sovraperformare il mercato sottostante è limitato. Inoltre, la recente sottoperformance di tali segnali di crossover dal 2009 è un fenomeno tipico piuttosto che temporaneamente uno. Questo perché un segnale di attraversamento negativo non significa necessariamente prevedere flessioni significative e più duraturi, o mercati orso. Tuttavia, se gli investitori sono più concentrati sulla massima riduzione draw-down, tali segnali di crossover sono la pena di guardare, anche se dovrebbero sicuramente non essere l'unica fonte di informazione. Paul Allen è il capo di analisi di mercato quantitativetechnical di WallStreetCourier, un consulente alla ricerca e gli investimenti indipendente selezionato informazioni sul mercato azionario.